# BTC / ETH Trading Analysis Framework

Версия: 25 июня 2026  
Статус: методология для аналитических отчетов, не финансовый совет.

## 0. Главный принцип

Отчет не имеет права начинаться с мнения. Он начинается с live-данных:

- текущая цена BTCUSDT и ETHUSDT;
- 24h high / low / change;
- свечи минимум `1D`, `4H`, `1H`, `15M`;
- стакан и последние сделки, если анализ претендует на intraday-вход;
- funding, open interest, basis/positioning, если речь о perps/futures;
- явное указание, каких данных нет.

Если live-цена не проверена, отчет получает статус `invalid`.

## 1. Роли аналитики

### Price Action / Multi-Timeframe

Задача: определить структуру рынка.

Для intraday:

- `1D`: старший контекст, главные уровни, дневные high/low.
- `4H`: основная структура, trend/range, BOS/CHOCH.
- `1H`: рабочий план, reclaim/loss, локальный диапазон.
- `15M/5M`: вход, retest, fakeout, invalidation.

Для swing на 2-7 дней:

- `1W`: макроконтекст.
- `1D`: основная структура сделки.
- `4H`: setup и risk area.
- `1H`: точка входа и локальная отмена сценария.

Правило: старший таймфрейм задает контекст, средний дает setup, младший дает вход.

### Order Book / Order Flow

Задача: проверить, подтверждает ли поток сделок идею.

Смотреть:

- bid/ask walls;
- исчезает ли ликвидность перед касанием;
- исполняются ли лимитки или просто переставляются;
- market buys / market sells;
- delta / CVD;
- absorption;
- VWAP;
- volume profile;
- liquidity sweep выше/ниже obvious levels.

Правило: не торговать сам факт стенки, sweep или delta. Торговать только реакцию рынка на них.

### Derivatives / Positioning

Задача: понять, не является ли сделка crowded или догоняющей.

Смотреть:

- funding;
- open interest;
- liquidations;
- long/short ratio;
- basis / futures curve;
- options IV/skew, если доступно;
- spot/ETF flows как контекст, если применимо.

Правило: деривативы не предсказывают цену сами по себе. Они показывают, где плечо, толпа и риск forced flow.

### Multi-Venue Evidence

Задача: понять, подтверждают ли разные площадки одну и ту же рыночную картину.

Важно: сравнение last price между биржами почти не является аналитикой. Это только sanity-check источников данных. Реальная ценность multi-exchange анализа:

- стаканы и ликвидность по уровням;
- bid/ask depth внутри 5/10/25/50/100 bps от mid;
- агрессивные покупки/продажи по venue;
- delta/CVD approximation по venue;
- объем свечей и volume percentile;
- derivatives: funding, OI, basis, mark/index divergence;
- кто ведет движение: Binance/OKX/Bybit или вторичные площадки;
- есть ли расхождение spot vs perps.

Правило: если цена совпадает на 10 биржах, это не сигнал. Если ликвидность, агрессивный поток и деривативы совпадают на ключевых venue около уровня, это уже evidence.

### Risk / Execution

Задача: разрешить или запретить сделку.

До входа должны быть записаны:

- setup;
- entry trigger;
- invalidation;
- stop;
- targets;
- position size;
- risk in dollars;
- pre-trade R/R;
- no-trade conditions.

Если нельзя одной фразой объяснить, где идея становится неверной, сделки нет.

## 2. Типы Сделок

### Reclaim Long

Условия:

- цена сняла ликвидность ниже уровня;
- быстро вернулась выше;
- закрытие свечи выше уровня;
- ретест удержался;
- order flow показывает потерю эффективности продавца;
- invalidation ниже reclaim-зоны.

### Breakout + Retest

Условия:

- цена вышла из диапазона;
- пробой не сразу вернулся внутрь;
- ретест удержался;
- funding/OI не показывают перегретый chase;
- до цели есть пространство.

### Pullback Continuation

Условия:

- старший тренд понятен;
- откат пришел в value-зону;
- структура не сломана;
- на младшем ТФ появляется удержание;
- stop можно поставить за структурой, а не внутри шума.

### Range Rejection

Условия:

- цена у границы диапазона;
- попытка пробоя провалилась;
- цена возвращается внутрь range;
- первая цель: середина диапазона;
- вторая цель: противоположная граница.

### Momentum Continuation

Условия:

- сильный импульс;
- неглубокая консолидация;
- продолжение после пробоя локальной структуры;
- stop за консолидацией;
- не входить после слишком далекого движения без новой базы.

## 3. Clean Setup

Сделка может получить статус `clean setup` только если выполнены все условия:

- live-данные проверены;
- режим рынка понятен: trend / range / expansion / compression;
- старший и рабочий таймфреймы не конфликтуют;
- уровень значимый;
- trigger уже произошел;
- invalidation объективный;
- stop стоит за структурой;
- R/R достаточный;
- BTC/ETH correlation учтена;
- derivatives не показывают опасный crowded trade;
- order flow не противоречит сценарию;
- нет no-trade условия.

Минимальный R/R:

- intraday: `1.5R`, лучше `2R+`;
- swing: `2R`, лучше `2.5R-3R+`.

## 4. No-Trade

Не торговать, если:

- нет live-цены;
- нет заранее записанного invalidation;
- цена в середине диапазона;
- вход догоняющий после импульса;
- стоп внутри шума;
- R/R ниже минимума;
- BTC и ETH дают конфликт без ясной причины;
- funding/OI/basis показывают crowded trade;
- стакан показывает исчезающую ликвидность против идеи;
- CVD/delta не подтверждают движение;
- был sweep, но нет возврата и ретеста;
- сильная новость рядом, а setup не новостной;
- уже достигнут дневной лимит риска.

## 5. Формат Регулярного Отчета

```text
Дата / время:
Источники live-данных:

BTC:
- Last:
- 24h high / low:
- 24h change:
- 1D / 4H / 1H / 15M structure:

ETH:
- Last:
- 24h high / low:
- 24h change:
- 1D / 4H / 1H / 15M structure:
- ETH stronger/weaker vs BTC:

Market regime:
- Trend / range / expansion / compression:
- Key levels:
- Liquidity above:
- Liquidity below:

Order flow:
- Book imbalance / walls:
- Recent trades:
- Delta / CVD:
- VWAP / volume profile:
- Absorption / sweep:

Derivatives:
- Funding:
- Open interest:
- Liquidations:
- Long/short:
- Basis:
- Crowded risk:

Scenario 1:
- Direction:
- Trigger:
- Invalidation:
- Stop:
- TP1 / TP2 / TP3:
- Pre-trade R/R:
- Why this could work:
- Why this could fail:

Scenario 2:
- Alternative plan:

Final status:
- no trade / watch / high-risk setup / clean setup
- confidence 1-5:
- setup score 0-100:
```

## 6. Scoring

100 баллов максимум:

- Market Context: 15
- Level Quality: 15
- Entry Trigger: 15
- Invalidation & Stop: 15
- Risk/Reward: 10
- Position Sizing: 10
- Order Flow Confirmation: 10
- Derivatives Confirmation: 5
- Review Quality: 5

Grade:

- `A+` = 90-100
- `A` = 80-89
- `B` = 70-79
- `C` = 60-69
- `D` = меньше 60, не торговать

## 7. Data Sources

Primary sources to use before any report:

- Binance spot market data: https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/market-data-endpoints
- Binance futures order book: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Order-Book
- Binance futures open interest: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Open-Interest
- Binance futures funding: https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/market-data/rest-api/Get-Funding-Rate-History
- Bitfinex ticker docs: https://docs.bitfinex.com/reference/rest-public-ticker
- Deribit API for options/futures context: https://docs.deribit.com/
- CFTC virtual currency risk advisory: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/understand_risks_of_virtual_currency.html

## 8. Operational Rule

Regular reports stay paused until this framework is converted into the report prompt and, ideally, a data collector that pulls live prices, candles, order book, trades, funding and open interest before the AI writes analysis.